Сравнение ^SPXEW с EQL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Alps Equal Sector Weight ETF (EQL).
EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или EQL.
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и EQL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и EQL
Основные характеристики
^SPXEW:
0.23
EQL:
0.72
^SPXEW:
0.47
EQL:
1.11
^SPXEW:
1.07
EQL:
1.16
^SPXEW:
0.23
EQL:
0.79
^SPXEW:
0.85
EQL:
3.35
^SPXEW:
5.03%
EQL:
3.47%
^SPXEW:
17.11%
EQL:
15.71%
^SPXEW:
-60.83%
EQL:
-34.18%
^SPXEW:
-8.66%
EQL:
-5.14%
Доходность по периодам
С начала года, ^SPXEW показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у EQL с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям EQL по среднегодовой доходности: 7.63% против 12.87% соответственно.
^SPXEW
-2.37%
11.82%
-6.53%
4.01%
12.25%
7.63%
EQL
-0.01%
11.30%
-2.05%
11.19%
16.42%
12.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^SPXEW и EQL
^SPXEW
EQL
Сравнение ^SPXEW c EQL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Alps Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и EQL
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки EQL в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и EQL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и EQL
S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.