Сравнение ^SPXEW с EQL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Alps Equal Sector Weight ETF (EQL).
EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или EQL.
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и EQL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и EQL
Основные характеристики
^SPXEW:
1.07
EQL:
1.83
^SPXEW:
1.54
EQL:
2.51
^SPXEW:
1.19
EQL:
1.33
^SPXEW:
1.63
EQL:
2.97
^SPXEW:
4.24
EQL:
9.08
^SPXEW:
2.89%
EQL:
2.06%
^SPXEW:
11.43%
EQL:
10.24%
^SPXEW:
-60.83%
EQL:
-35.65%
^SPXEW:
-4.17%
EQL:
-1.60%
Доходность по периодам
С начала года, ^SPXEW показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у EQL с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям EQL по среднегодовой доходности: 8.09% против 10.83% соответственно.
^SPXEW
2.43%
-1.56%
3.06%
10.86%
9.59%
8.09%
EQL
4.09%
0.25%
5.99%
16.71%
12.69%
10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^SPXEW и EQL
^SPXEW
EQL
Сравнение ^SPXEW c EQL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Alps Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и EQL
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и EQL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и EQL
S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.