Сравнение ^SPXEW с EQL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Alps Equal Sector Weight ETF (EQL).
EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или EQL.
Основные характеристики
| ^SPXEW | EQL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.41% | 15.80% |
| Дох-ть за 1 год | 19.71% | 22.11% |
| Дох-ть за 3 года | 4.82% | 9.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.12% | 12.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.55% | 10.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 12.50% | 11.19% |
| Макс. просадка | -60.83% | -35.65% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.08% |
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и EQL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и EQL
С начала года, ^SPXEW показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у EQL с доходностью 15.80%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям EQL по среднегодовой доходности: 8.55% против 10.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SPXEW c EQL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Alps Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и EQL
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и EQL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и EQL
S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) имеют волатильность 3.16% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.