Сравнение ^SPXEW с EQL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Alps Equal Sector Weight ETF (EQL).
EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или EQL.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и EQL
Доходность по периодам
С начала года, ^SPXEW показывает доходность 14.41%, что значительно ниже, чем у EQL с доходностью 19.13%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям EQL по среднегодовой доходности: 8.58% против 10.98% соответственно.
^SPXEW
14.41%
-0.62%
7.65%
24.26%
10.06%
8.58%
EQL
19.13%
-0.39%
9.27%
26.36%
13.06%
10.98%
Основные характеристики
| ^SPXEW | EQL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.04 | 5.21 |
| Коэф-т Мартина | 11.71 | 19.09 |
| Индекс Язвы | 2.08% | 1.39% |
| Дневная вол-ть | 11.49% | 10.12% |
| Макс. просадка | -60.83% | -35.65% |
| Текущая просадка | -2.24% | -1.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и EQL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SPXEW c EQL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Alps Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и EQL
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и EQL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и EQL
S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.