PortfoliosLab logo
Сравнение ^SPXEW с EQL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SPXEW и EQL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности ^SPXEW и EQL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Alps Equal Sector Weight ETF (EQL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
486.36%
872.34%
^SPXEW
EQL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SPXEW:

0.23

EQL:

0.72

Коэф-т Сортино

^SPXEW:

0.47

EQL:

1.11

Коэф-т Омега

^SPXEW:

1.07

EQL:

1.16

Коэф-т Кальмара

^SPXEW:

0.23

EQL:

0.79

Коэф-т Мартина

^SPXEW:

0.85

EQL:

3.35

Индекс Язвы

^SPXEW:

5.03%

EQL:

3.47%

Дневная вол-ть

^SPXEW:

17.11%

EQL:

15.71%

Макс. просадка

^SPXEW:

-60.83%

EQL:

-34.18%

Текущая просадка

^SPXEW:

-8.66%

EQL:

-5.14%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPXEW показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у EQL с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям EQL по среднегодовой доходности: 7.63% против 12.87% соответственно.


^SPXEW

С начала года

-2.37%

1 месяц

11.82%

6 месяцев

-6.53%

1 год

4.01%

5 лет

12.25%

10 лет

7.63%

EQL

С начала года

-0.01%

1 месяц

11.30%

6 месяцев

-2.05%

1 год

11.19%

5 лет

16.42%

10 лет

12.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SPXEW и EQL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SPXEW
Ранг риск-скорректированной доходности ^SPXEW, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXEW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXEW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXEW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXEW, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXEW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

EQL
Ранг риск-скорректированной доходности EQL, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SPXEW c EQL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Alps Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^SPXEW на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа EQL равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPXEW и EQL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.23
0.72
^SPXEW
EQL

Просадки

Сравнение просадок ^SPXEW и EQL

Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки EQL в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и EQL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.66%
-5.14%
^SPXEW
EQL

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPXEW и EQL

S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.66%
8.54%
^SPXEW
EQL